Roll Yield na kontraktach futures VIX – jak to zjada zyski?
Zabezpieczasz portfel funduszami opartymi na VIX i wciąż tracisz kapitał? Dowiedz się, jak mechanika contango i roll yield systematycznie eroduje Twoje inwestycje.
Temat: Vix
Artykuły z tagiem "Vix"
Hedging ogona (Tail Risk Hedging) - jak zabezpieczyć portfel opcjami Call na VIX i nie zbankrutować
Prawdziwe zarządzanie ryzykiem, a nie akademickie mrzonki. Zobacz, jak w praktyce grać opcjami na VIX, ciąć koszty thety i chronić kapitał przed krachem.
Indeksy zmienności na inne aktywa (GVZ na złoto, OVX na ropę)
Kompleksowa analiza wskaźników zmienności implikowanej dla rynków surowcowych, walutowych i dłużnych - OVX, GVZ oraz dynamika cross-asset.
Strategie Opcyjne Wykorzystujące Zjawisko "IV Crush" po Publikacji Wyników Finansowych
Poznaj mechanikę zmienności implikowanej i dowiedz się, jak wykorzystać zjawisko IV Crush po publikacji raportów kwartalnych za pomocą zaawansowanych strategii opcyjnych.
Zmienność realizowana vs implikowana – przestań zgadywać, zacznij czytać rynkowy strach
Większość traderów traci, bo nie rozumie, że zmienność to produkt. Dowiedz się, jak zarabiać na "podatku od strachu" i wykorzystać premię VRP.
Put/Call Ratio i VIX – jak nie dać się wyzerować i łapać rynkowe dołki jak pro
Masz dość łapania spadających noży? Naucz się czytać VIX i Put/Call Ratio, by zrozumieć, kiedy ulica panikuje, a grubasy zaczynają kupować.
ETN-y na zmienność (VXX, UVXY) – dlaczego tracą wartość w długim terminie?
Zrozum mechanizmy strukturalnej destrukcji kapitału w instrumentach ETP na zmienność. Analiza contango, negative roll yield oraz poślizgu beta.
Dlaczego VIX zawsze wraca do bazy? Zrozum mechanizm Mean Reversion
VIX to nie akcja, której cena może rosnąć w nieskończoność. Dowiedz się, dlaczego "indeks strachu" zawsze wraca do średniej i jak nie dać się wyzerować na zmienności.
VVIX – dlaczego "zmienność zmienności" to jedyny wskaźnik, któremu ufam przed krachem
VIX kłamie, gdy na rynku panuje euforia. Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy gruby kapitał szykuje się na ewakuację i ładuje w opcje OTM, musisz spojrzeć na VVIX.
Struktura terminowa VIX (Term Structure) – Contango vs Backwardation
Praktyczny przewodnik po strukturze terminowej VIX, zjawiskach contango i backwardation oraz ukrytych kosztach instrumentów opartych na zmienności.